キャプティブのリスク定量評価

近年、自然災害の頻発に伴いリスクマネジメントの高度化の必要性が高まっており、リスクマネジメント戦略の一つとしてキャプティブの活用が注目されています。
東京海上ディーアールでは、キャプティブが引き受けている（引き受ける可能性がある）ポートフォリオリスクについて、主に財物保険と賠償責任保険に関するリスクを定量的に評価し、再保険スキームやリスクファイナンスの検討をご支援します。

• 財物保険について、地震、台風等の自然災害リスクと、火災、雑危険等の自然災害以外のリスクを定量的に評価します。自然災害リスクについては、東京海上ディーアールが独自に開発した自然災害工学モデルを用いた確率論的シミュレーションやハザードマップを用いた評価により、国内および海外に位置する財物のリスク評価を行います。自然災害以外のリスクについては、クレームデータや被害統計データに基づいて貴社の実態を反映した統計分析を行います。
• 賠償責任保険については、施設賠償責任、受託賠償責任、生産物賠償責任、サイバーリスク等の多様なリスクに対して、統計データを用いた分析およびシナリオ設定による予想最大損害額（PML）算出により、リスクの定量的な評価を行います。
• 各種リスク分析の結果を集計した統合リスクカーブの算出を行います。キャプティブが引き受けるリスクポートフォリオについて任意の再現期間のリスクが定量的に把握できます。統合リスクカーブのリスク別内訳や出再対象を変更した感度解析を行うことで、再保険スキームやリスクファイナンスの検討をご支援します。

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